Ajuda a proteger a Grande Barreira de Corais com TensorFlow em Kaggle Junte Desafio

Restrições de forma para ética com o Tensorflow Lattice

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Visão geral

Este tutorial demonstra como a biblioteca TensorFlow Malha (TFL) pode ser usado para modelos de comboios que se comportam de forma responsável, e não violam determinados pressupostos que são ético ou justo. Em particular, vamos nos concentrar sobre o uso de restrições monotonicidade para evitar penalização injusta de determinados atributos. Este tutorial inclui demonstrações de experimentos do Livro Deontológico Ética por Monotonicidade Forma Restrições por Serena Wang e Maya Gupta, publicados na AISTATS 2020 .

Usaremos estimadores enlatados TFL em conjuntos de dados públicos, mas observe que tudo neste tutorial também pode ser feito com modelos construídos a partir de camadas TFL Keras.

Antes de prosseguir, certifique-se de que seu tempo de execução tenha todos os pacotes necessários instalados (conforme importado nas células de código abaixo).

Configurar

Instalando o pacote TF Lattice:

pip install tensorflow-lattice seaborn

Importando pacotes necessários:

import tensorflow as tf

import logging
import matplotlib.pyplot as plt
import numpy as np
import os
import pandas as pd
import seaborn as sns
from sklearn.model_selection import train_test_split
import sys
import tensorflow_lattice as tfl
logging.disable(sys.maxsize)

Valores padrão usados ​​neste tutorial:

# List of learning rate hyperparameters to try.
# For a longer list of reasonable hyperparameters, try [0.001, 0.01, 0.1].
LEARNING_RATES = [0.01]
# Default number of training epochs and batch sizes.
NUM_EPOCHS = 1000
BATCH_SIZE = 1000
# Directory containing dataset files.
DATA_DIR = 'https://raw.githubusercontent.com/serenalwang/shape_constraints_for_ethics/master'

Estudo de caso # 1: admissões em faculdades de direito

Na primeira parte deste tutorial, consideraremos um estudo de caso usando o conjunto de dados Law School Admissions do Law School Admissions Council (LSAC). Vamos treinar um classificador para prever se um aluno passará ou não na barra usando dois recursos: a pontuação LSAT do aluno e o GPA de graduação.

Suponha que a pontuação do classificador tenha sido usada para orientar as admissões ou bolsas de estudo em faculdades de direito. De acordo com as normas sociais baseadas no mérito, esperaríamos que os alunos com maior GPA e maior pontuação LSAT recebessem uma pontuação mais alta do classificador. No entanto, observaremos que é fácil para os modelos violarem essas normas intuitivas e, às vezes, penalizam as pessoas por terem uma pontuação GPA ou LSAT mais alta.

Para resolver este problema penalização injusta, podemos impor restrições monotonicidade de modo que um modelo não penaliza maior GPA ou superior pontuação LSAT, tudo igual. Neste tutorial, mostraremos como impor essas restrições de monotonicidade usando TFL.

Carregar dados da faculdade de direito

# Load data file.
law_file_name = 'lsac.csv'
law_file_path = os.path.join(DATA_DIR, law_file_name)
raw_law_df = pd.read_csv(law_file_path, delimiter=',')

Conjunto de dados de pré-processamento:

# Define label column name.
LAW_LABEL = 'pass_bar'
def preprocess_law_data(input_df):
  # Drop rows with where the label or features of interest are missing.
  output_df = input_df[~input_df[LAW_LABEL].isna() & ~input_df['ugpa'].isna() &
                       (input_df['ugpa'] > 0) & ~input_df['lsat'].isna()]
  return output_df


law_df = preprocess_law_data(raw_law_df)

Divida os dados em conjuntos de treinamento / validação / teste

def split_dataset(input_df, random_state=888):
  """Splits an input dataset into train, val, and test sets."""
  train_df, test_val_df = train_test_split(
      input_df, test_size=0.3, random_state=random_state)
  val_df, test_df = train_test_split(
      test_val_df, test_size=0.66, random_state=random_state)
  return train_df, val_df, test_df


law_train_df, law_val_df, law_test_df = split_dataset(law_df)

Visualize a distribuição de dados

Primeiro, vamos visualizar a distribuição dos dados. Faremos um gráfico das pontuações GPA e LSAT de todos os alunos que passaram na barra e também de todos os alunos que não passaram na barra.

def plot_dataset_contour(input_df, title):
  plt.rcParams['font.family'] = ['serif']
  g = sns.jointplot(
      x='ugpa',
      y='lsat',
      data=input_df,
      kind='kde',
      xlim=[1.4, 4],
      ylim=[0, 50])
  g.plot_joint(plt.scatter, c='b', s=10, linewidth=1, marker='+')
  g.ax_joint.collections[0].set_alpha(0)
  g.set_axis_labels('Undergraduate GPA', 'LSAT score', fontsize=14)
  g.fig.suptitle(title, fontsize=14)
  # Adust plot so that the title fits.
  plt.subplots_adjust(top=0.9)
  plt.show()
law_df_pos = law_df[law_df[LAW_LABEL] == 1]
plot_dataset_contour(
    law_df_pos, title='Distribution of students that passed the bar')

png

law_df_neg = law_df[law_df[LAW_LABEL] == 0]
plot_dataset_contour(
    law_df_neg, title='Distribution of students that failed the bar')

png

Treine o modelo linear calibrado para prever a passagem no exame da barra

Em seguida, vamos treinar um modelo linear calibrada de TFL prever se ou não um estudante vai passar o bar. Os dois recursos de entrada serão pontuação LSAT e GPA de graduação, e o rótulo do treinamento será se o aluno passou na barra.

Vamos primeiro treinar um modelo linear calibrado sem quaisquer restrições. Em seguida, treinaremos um modelo linear calibrado com restrições de monotonicidade e observaremos a diferença na saída e na precisão do modelo.

Funções auxiliares para treinar um estimador linear calibrado TFL

Essas funções serão usadas para este estudo de caso da faculdade de direito, bem como para o estudo de caso de inadimplência de crédito abaixo.

def train_tfl_estimator(train_df, monotonicity, learning_rate, num_epochs,
                        batch_size, get_input_fn,
                        get_feature_columns_and_configs):
  """Trains a TFL calibrated linear estimator.

  Args:
    train_df: pandas dataframe containing training data.
    monotonicity: if 0, then no monotonicity constraints. If 1, then all
      features are constrained to be monotonically increasing.
    learning_rate: learning rate of Adam optimizer for gradient descent.
    num_epochs: number of training epochs.
    batch_size: batch size for each epoch. None means the batch size is the full
      dataset size.
    get_input_fn: function that returns the input_fn for a TF estimator.
    get_feature_columns_and_configs: function that returns TFL feature columns
      and configs.

  Returns:
    estimator: a trained TFL calibrated linear estimator.

  """
  feature_columns, feature_configs = get_feature_columns_and_configs(
      monotonicity)

  model_config = tfl.configs.CalibratedLinearConfig(
      feature_configs=feature_configs, use_bias=False)

  estimator = tfl.estimators.CannedClassifier(
      feature_columns=feature_columns,
      model_config=model_config,
      feature_analysis_input_fn=get_input_fn(input_df=train_df, num_epochs=1),
      optimizer=tf.keras.optimizers.Adam(learning_rate))

  estimator.train(
      input_fn=get_input_fn(
          input_df=train_df, num_epochs=num_epochs, batch_size=batch_size))
  return estimator


def optimize_learning_rates(
    train_df,
    val_df,
    test_df,
    monotonicity,
    learning_rates,
    num_epochs,
    batch_size,
    get_input_fn,
    get_feature_columns_and_configs,
):
  """Optimizes learning rates for TFL estimators.

  Args:
    train_df: pandas dataframe containing training data.
    val_df: pandas dataframe containing validation data.
    test_df: pandas dataframe containing test data.
    monotonicity: if 0, then no monotonicity constraints. If 1, then all
      features are constrained to be monotonically increasing.
    learning_rates: list of learning rates to try.
    num_epochs: number of training epochs.
    batch_size: batch size for each epoch. None means the batch size is the full
      dataset size.
    get_input_fn: function that returns the input_fn for a TF estimator.
    get_feature_columns_and_configs: function that returns TFL feature columns
      and configs.

  Returns:
    A single TFL estimator that achieved the best validation accuracy.
  """
  estimators = []
  train_accuracies = []
  val_accuracies = []
  test_accuracies = []
  for lr in learning_rates:
    estimator = train_tfl_estimator(
        train_df=train_df,
        monotonicity=monotonicity,
        learning_rate=lr,
        num_epochs=num_epochs,
        batch_size=batch_size,
        get_input_fn=get_input_fn,
        get_feature_columns_and_configs=get_feature_columns_and_configs)
    estimators.append(estimator)
    train_acc = estimator.evaluate(
        input_fn=get_input_fn(train_df, num_epochs=1))['accuracy']
    val_acc = estimator.evaluate(
        input_fn=get_input_fn(val_df, num_epochs=1))['accuracy']
    test_acc = estimator.evaluate(
        input_fn=get_input_fn(test_df, num_epochs=1))['accuracy']
    print('accuracies for learning rate %f: train: %f, val: %f, test: %f' %
          (lr, train_acc, val_acc, test_acc))
    train_accuracies.append(train_acc)
    val_accuracies.append(val_acc)
    test_accuracies.append(test_acc)
  max_index = val_accuracies.index(max(val_accuracies))
  return estimators[max_index]

Funções auxiliares para configurar recursos do conjunto de dados da faculdade de direito

Essas funções auxiliares são específicas para o estudo de caso da faculdade de direito.

def get_input_fn_law(input_df, num_epochs, batch_size=None):
  """Gets TF input_fn for law school models."""
  return tf.compat.v1.estimator.inputs.pandas_input_fn(
      x=input_df[['ugpa', 'lsat']],
      y=input_df['pass_bar'],
      num_epochs=num_epochs,
      batch_size=batch_size or len(input_df),
      shuffle=False)


def get_feature_columns_and_configs_law(monotonicity):
  """Gets TFL feature configs for law school models."""
  feature_columns = [
      tf.feature_column.numeric_column('ugpa'),
      tf.feature_column.numeric_column('lsat'),
  ]
  feature_configs = [
      tfl.configs.FeatureConfig(
          name='ugpa',
          lattice_size=2,
          pwl_calibration_num_keypoints=20,
          monotonicity=monotonicity,
          pwl_calibration_always_monotonic=False),
      tfl.configs.FeatureConfig(
          name='lsat',
          lattice_size=2,
          pwl_calibration_num_keypoints=20,
          monotonicity=monotonicity,
          pwl_calibration_always_monotonic=False),
  ]
  return feature_columns, feature_configs

Funções auxiliares para visualização de saídas de modelos treinados

def get_predicted_probabilities(estimator, input_df, get_input_fn):
  predictions = estimator.predict(
      input_fn=get_input_fn(input_df=input_df, num_epochs=1))
  return [prediction['probabilities'][1] for prediction in predictions]


def plot_model_contour(estimator, input_df, num_keypoints=20):
  x = np.linspace(min(input_df['ugpa']), max(input_df['ugpa']), num_keypoints)
  y = np.linspace(min(input_df['lsat']), max(input_df['lsat']), num_keypoints)

  x_grid, y_grid = np.meshgrid(x, y)

  positions = np.vstack([x_grid.ravel(), y_grid.ravel()])
  plot_df = pd.DataFrame(positions.T, columns=['ugpa', 'lsat'])
  plot_df[LAW_LABEL] = np.ones(len(plot_df))
  predictions = get_predicted_probabilities(
      estimator=estimator, input_df=plot_df, get_input_fn=get_input_fn_law)
  grid_predictions = np.reshape(predictions, x_grid.shape)

  plt.rcParams['font.family'] = ['serif']
  plt.contour(
      x_grid,
      y_grid,
      grid_predictions,
      colors=('k',),
      levels=np.linspace(0, 1, 11))
  plt.contourf(
      x_grid,
      y_grid,
      grid_predictions,
      cmap=plt.cm.bone,
      levels=np.linspace(0, 1, 11))  # levels=np.linspace(0,1,8));
  plt.xticks(fontsize=20)
  plt.yticks(fontsize=20)

  cbar = plt.colorbar()
  cbar.ax.set_ylabel('Model score', fontsize=20)
  cbar.ax.tick_params(labelsize=20)

  plt.xlabel('Undergraduate GPA', fontsize=20)
  plt.ylabel('LSAT score', fontsize=20)

Treinar modelo linear calibrado sem restrições (não monotônico)

nomon_linear_estimator = optimize_learning_rates(
    train_df=law_train_df,
    val_df=law_val_df,
    test_df=law_test_df,
    monotonicity=0,
    learning_rates=LEARNING_RATES,
    batch_size=BATCH_SIZE,
    num_epochs=NUM_EPOCHS,
    get_input_fn=get_input_fn_law,
    get_feature_columns_and_configs=get_feature_columns_and_configs_law)
2021-09-30 20:56:50.475180: E tensorflow/stream_executor/cuda/cuda_driver.cc:271] failed call to cuInit: CUDA_ERROR_NO_DEVICE: no CUDA-capable device is detected
accuracies for learning rate 0.010000: train: 0.949061, val: 0.945876, test: 0.951781
plot_model_contour(nomon_linear_estimator, input_df=law_df)

png

Treinar modelo linear calibrado monotônico

mon_linear_estimator = optimize_learning_rates(
    train_df=law_train_df,
    val_df=law_val_df,
    test_df=law_test_df,
    monotonicity=1,
    learning_rates=LEARNING_RATES,
    batch_size=BATCH_SIZE,
    num_epochs=NUM_EPOCHS,
    get_input_fn=get_input_fn_law,
    get_feature_columns_and_configs=get_feature_columns_and_configs_law)
accuracies for learning rate 0.010000: train: 0.949249, val: 0.945447, test: 0.951781
plot_model_contour(mon_linear_estimator, input_df=law_df)

png

Treine outros modelos sem restrições

Demonstramos que os modelos lineares calibrados com TFL podem ser treinados para serem monotônicos tanto no escore LSAT quanto no GPA sem sacrificar muito a precisão.

Mas, como o modelo linear calibrado se compara a outros tipos de modelos, como redes neurais profundas (DNNs) ou árvores com aumento de gradiente (GBTs)? DNNs e GBTs parecem ter saídas razoavelmente justas? Para resolver essa questão, treinaremos a seguir um DNN e GBT irrestritos. Na verdade, observaremos que tanto o DNN quanto o GBT violam facilmente a monotonicidade na pontuação LSAT e no GPA de graduação.

Treine um modelo de Rede Neural Profunda (DNN) sem restrições

A arquitetura foi previamente otimizada para atingir alta precisão de validação.

feature_names = ['ugpa', 'lsat']

dnn_estimator = tf.estimator.DNNClassifier(
    feature_columns=[
        tf.feature_column.numeric_column(feature) for feature in feature_names
    ],
    hidden_units=[100, 100],
    optimizer=tf.keras.optimizers.Adam(learning_rate=0.008),
    activation_fn=tf.nn.relu)

dnn_estimator.train(
    input_fn=get_input_fn_law(
        law_train_df, batch_size=BATCH_SIZE, num_epochs=NUM_EPOCHS))
dnn_train_acc = dnn_estimator.evaluate(
    input_fn=get_input_fn_law(law_train_df, num_epochs=1))['accuracy']
dnn_val_acc = dnn_estimator.evaluate(
    input_fn=get_input_fn_law(law_val_df, num_epochs=1))['accuracy']
dnn_test_acc = dnn_estimator.evaluate(
    input_fn=get_input_fn_law(law_test_df, num_epochs=1))['accuracy']
print('accuracies for DNN: train: %f, val: %f, test: %f' %
      (dnn_train_acc, dnn_val_acc, dnn_test_acc))
accuracies for DNN: train: 0.948874, val: 0.946735, test: 0.951559
plot_model_contour(dnn_estimator, input_df=law_df)

png

Treine um modelo de Gradient Boosted Trees (GBT) irrestrito

A estrutura da árvore foi previamente otimizada para atingir alta precisão de validação.

tree_estimator = tf.estimator.BoostedTreesClassifier(
    feature_columns=[
        tf.feature_column.numeric_column(feature) for feature in feature_names
    ],
    n_batches_per_layer=2,
    n_trees=20,
    max_depth=4)

tree_estimator.train(
    input_fn=get_input_fn_law(
        law_train_df, num_epochs=NUM_EPOCHS, batch_size=BATCH_SIZE))
tree_train_acc = tree_estimator.evaluate(
    input_fn=get_input_fn_law(law_train_df, num_epochs=1))['accuracy']
tree_val_acc = tree_estimator.evaluate(
    input_fn=get_input_fn_law(law_val_df, num_epochs=1))['accuracy']
tree_test_acc = tree_estimator.evaluate(
    input_fn=get_input_fn_law(law_test_df, num_epochs=1))['accuracy']
print('accuracies for GBT: train: %f, val: %f, test: %f' %
      (tree_train_acc, tree_val_acc, tree_test_acc))
accuracies for GBT: train: 0.949249, val: 0.945017, test: 0.950896
plot_model_contour(tree_estimator, input_df=law_df)

png

Estudo de caso # 2: inadimplência de crédito

O segundo estudo de caso que consideraremos neste tutorial é a previsão da probabilidade de inadimplência de um indivíduo. Usaremos o conjunto de dados Padrão de clientes de cartão de crédito do repositório UCI. Esses dados foram coletados de 30.000 usuários de cartão de crédito taiwaneses e contêm um rótulo binário que indica se um usuário inadimpliu ou não o pagamento em uma janela de tempo. Os recursos incluem estado civil, gênero, educação e quanto tempo um usuário está atrasado no pagamento de suas contas existentes, para cada um dos meses de abril a setembro de 2005.

Como fizemos com o primeiro estudo de caso, mais uma vez ilustrar usando restrições monotonicidade para evitar penalização injusta: se o modelo fosse usado para determinar a pontuação de crédito de um usuário, ele podia sentir injusto para muitos, se eles foram penalizados por pagar suas contas mais cedo, Tudo mais igual. Assim, aplicamos uma restrição de monotonicidade que impede o modelo de penalizar os pagamentos antecipados.

Carregar dados padrão de crédito

# Load data file.
credit_file_name = 'credit_default.csv'
credit_file_path = os.path.join(DATA_DIR, credit_file_name)
credit_df = pd.read_csv(credit_file_path, delimiter=',')
# Define label column name.
CREDIT_LABEL = 'default'

Divida os dados em conjuntos de treinamento / validação / teste

credit_train_df, credit_val_df, credit_test_df = split_dataset(credit_df)

Visualize a distribuição de dados

Primeiro, vamos visualizar a distribuição dos dados. Faremos um gráfico da média e do erro padrão da taxa de inadimplência observada para pessoas com diferentes estados maritais e estados de reembolso. O status de reembolso representa o número de meses em que uma pessoa está atrasada para pagar o empréstimo (a partir de abril de 2005).

def get_agg_data(df, x_col, y_col, bins=11):
  xbins = pd.cut(df[x_col], bins=bins)
  data = df[[x_col, y_col]].groupby(xbins).agg(['mean', 'sem'])
  return data


def plot_2d_means_credit(input_df, x_col, y_col, x_label, y_label):
  plt.rcParams['font.family'] = ['serif']
  _, ax = plt.subplots(nrows=1, ncols=1)
  plt.setp(ax.spines.values(), color='black', linewidth=1)
  ax.tick_params(
      direction='in', length=6, width=1, top=False, right=False, labelsize=18)
  df_single = get_agg_data(input_df[input_df['MARRIAGE'] == 1], x_col, y_col)
  df_married = get_agg_data(input_df[input_df['MARRIAGE'] == 2], x_col, y_col)
  ax.errorbar(
      df_single[(x_col, 'mean')],
      df_single[(y_col, 'mean')],
      xerr=df_single[(x_col, 'sem')],
      yerr=df_single[(y_col, 'sem')],
      color='orange',
      marker='s',
      capsize=3,
      capthick=1,
      label='Single',
      markersize=10,
      linestyle='')
  ax.errorbar(
      df_married[(x_col, 'mean')],
      df_married[(y_col, 'mean')],
      xerr=df_married[(x_col, 'sem')],
      yerr=df_married[(y_col, 'sem')],
      color='b',
      marker='^',
      capsize=3,
      capthick=1,
      label='Married',
      markersize=10,
      linestyle='')
  leg = ax.legend(loc='upper left', fontsize=18, frameon=True, numpoints=1)
  ax.set_xlabel(x_label, fontsize=18)
  ax.set_ylabel(y_label, fontsize=18)
  ax.set_ylim(0, 1.1)
  ax.set_xlim(-2, 8.5)
  ax.patch.set_facecolor('white')
  leg.get_frame().set_edgecolor('black')
  leg.get_frame().set_facecolor('white')
  leg.get_frame().set_linewidth(1)
  plt.show()
plot_2d_means_credit(credit_train_df, 'PAY_0', 'default',
                     'Repayment Status (April)', 'Observed default rate')

png

Treine o modelo linear calibrado para prever a taxa de inadimplência de crédito

Em seguida, vamos treinar um modelo linear calibrada de TFL prever se ou não uma pessoa será padrão em um empréstimo. Os dois recursos de entrada serão o estado civil da pessoa e quantos meses ela está atrasada para pagar seus empréstimos em abril (status de reembolso). O rótulo de treinamento será se a pessoa inadimplente ou não.

Vamos primeiro treinar um modelo linear calibrado sem quaisquer restrições. Em seguida, treinaremos um modelo linear calibrado com restrições de monotonicidade e observaremos a diferença na saída e na precisão do modelo.

Funções auxiliares para configurar recursos de conjunto de dados padrão de crédito

Essas funções auxiliares são específicas para o estudo de caso de default de crédito.

def get_input_fn_credit(input_df, num_epochs, batch_size=None):
  """Gets TF input_fn for credit default models."""
  return tf.compat.v1.estimator.inputs.pandas_input_fn(
      x=input_df[['MARRIAGE', 'PAY_0']],
      y=input_df['default'],
      num_epochs=num_epochs,
      batch_size=batch_size or len(input_df),
      shuffle=False)


def get_feature_columns_and_configs_credit(monotonicity):
  """Gets TFL feature configs for credit default models."""
  feature_columns = [
      tf.feature_column.numeric_column('MARRIAGE'),
      tf.feature_column.numeric_column('PAY_0'),
  ]
  feature_configs = [
      tfl.configs.FeatureConfig(
          name='MARRIAGE',
          lattice_size=2,
          pwl_calibration_num_keypoints=3,
          monotonicity=monotonicity,
          pwl_calibration_always_monotonic=False),
      tfl.configs.FeatureConfig(
          name='PAY_0',
          lattice_size=2,
          pwl_calibration_num_keypoints=10,
          monotonicity=monotonicity,
          pwl_calibration_always_monotonic=False),
  ]
  return feature_columns, feature_configs

Funções auxiliares para visualização de saídas de modelos treinados

def plot_predictions_credit(input_df,
                            estimator,
                            x_col,
                            x_label='Repayment Status (April)',
                            y_label='Predicted default probability'):
  predictions = get_predicted_probabilities(
      estimator=estimator, input_df=input_df, get_input_fn=get_input_fn_credit)
  new_df = input_df.copy()
  new_df.loc[:, 'predictions'] = predictions
  plot_2d_means_credit(new_df, x_col, 'predictions', x_label, y_label)

Treinar modelo linear calibrado sem restrições (não monotônico)

nomon_linear_estimator = optimize_learning_rates(
    train_df=credit_train_df,
    val_df=credit_val_df,
    test_df=credit_test_df,
    monotonicity=0,
    learning_rates=LEARNING_RATES,
    batch_size=BATCH_SIZE,
    num_epochs=NUM_EPOCHS,
    get_input_fn=get_input_fn_credit,
    get_feature_columns_and_configs=get_feature_columns_and_configs_credit)
accuracies for learning rate 0.010000: train: 0.818762, val: 0.830065, test: 0.817172
plot_predictions_credit(credit_train_df, nomon_linear_estimator, 'PAY_0')

png

Treinar modelo linear calibrado monotônico

mon_linear_estimator = optimize_learning_rates(
    train_df=credit_train_df,
    val_df=credit_val_df,
    test_df=credit_test_df,
    monotonicity=1,
    learning_rates=LEARNING_RATES,
    batch_size=BATCH_SIZE,
    num_epochs=NUM_EPOCHS,
    get_input_fn=get_input_fn_credit,
    get_feature_columns_and_configs=get_feature_columns_and_configs_credit)
accuracies for learning rate 0.010000: train: 0.818762, val: 0.830065, test: 0.817172
plot_predictions_credit(credit_train_df, mon_linear_estimator, 'PAY_0')

png